Le dernier dossier est bien mémorisé mais il y a un bug qui fait qu'il n'est pas utilisé lorsqu'on fait une sauvegarde. On retombe dans le dossier par défaut. Je vais voir si cela peut être corrigé dans une prochaine mise à jour.
Pour info c'est un problème de système d'exploitation : cela ne fonctionne pas pareil selon si on est sur un PC ou un Mac, selon la version de Windows,...